Książka Matematyczne przygody z Pythonem pokaże, jak za pomocą narzędzi programistycznych sprawić, że nauka stanie się praktyczniejsza i ciekawsza. Korzystając z języka programowania Python, nauczysz się wizualizować rozwiązania różnych problemów matematycznych, używając kodu do studiowania kluczowych dziedzin matematyki, takich jak algebra, trygonometria, macierze i automaty komórkowe. Po opanowaniu podstaw programowania, takich jak pętle czy zmienne, napiszesz własny program do szybkiego rozwiązywania równań, osiągania ciekawych efektów, takich jak kolorowanie siatki tęczą za pomocą myszy, a także automatyzowania żmudnych zadań, takich jak obliczanie silni liczb czy znajdowanie pierwiastków kwadratowych. Nauczysz się pisać funkcje do rysowania i przekształcania figur, tworzenia oscylujących fal sinusoidalnych oraz graficznego rozwiązywania równań. Ponadto dowiesz się jak: rysować i przekształcać dwuwymiarowe i trójwymiarowe obiekty graficzne przy użyciu macierzy, rysować kolorowe wzory, takie jak zbiory Mandelbrota czy Julii za pomocą liczb zespolonych, używać rekurencji do tworzenia fraktali, takich jak płatek Kocha czy trójkąt Sierpińskiego, generować wirtualne owce, które skubią trawę i rozmnażają się, łamać tajne kody za pomocą algorytmów genetycznych. Wykonując zamieszczone w tej książce liczne przykłady i ćwiczenia o rosnącym poziomie trudności, będziesz programować własne rozwiązania i tworzyć piękne wizualizacje, a przy okazji zobaczysz, o ile ciekawsza może być nauka matematyki!

W książce poruszono problematykę podejmowania decyzji ekonomicznych w warunkach niepewności. Pokazano, jak różnie można definiować i modelować niepewność. Przedstawiono też liczne definicje pojęć z nią związanych, tj. ryzyka i prawdopodobieństwa. Praca traktuje o grach z naturą opartych na planowaniu scenariuszowym. Pozwala ono ukazać problem decyzyjny w postaci jednej bądź wielu macierzy wypłat zawierających informacje o potencjalnych scenariuszach, możliwych wariantach decyzyjnych i przewidywanych wynikach. W rozprawie dokonano krytycznej analizy istniejących reguł decyzyjnych (możliwość uzyskiwania nielogicznych rozwiązań i bezużytecznych rankingów, niewłaściwe uwzględnienie preferencji decydenta) i zaprezentowano nowe jedno- i wielokryterialne procedury dla decydentów zarówno pasywnych, jak i aktywnych. Rozpatrywano jedynie takie sytuacje, w których podmiot decyzyjny, z uwagi na duży stopień nowości rozwiązywanego problemu i jednokrotną realizację samej decyzji, nie jest w stanie bądź nie zamierza szacować prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych stanów natury. Przy formułowaniu nowych reguł i modyfikowaniu istniejących metod zadbano przede wszystkim o to, by generowane przez nie rekomendacje odzwierciedlały preferencje decydenta wyrażone między innymi za pomocą współczynnika pesymizmu, wag przypisywanych kryteriom oceny, punktu referencyjnego, użyteczności wypłat i dopuszczalnych odchyleń wypłat od wartości skrajnych. Zaletą proponowanych podejść jest to, iż uwzględniają one strukturę macierzy wypłat (tj. pozycję danej wypłaty na tle pozostałych realizacji wybranego kryterium w obrębie konkretnej decyzji bądź konkretnego scenariusza), asymetryczność wypłat i zróżnicowanie rozstępów wypłat. Autorskie reguły decyzyjne zostały zilustrowane wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi (ocena efektywności i rentowności projektów inwestycyjnych, zagadnienie gazeciarza, optymalizacja czasowo-zasobowa projektu, konstrukcja portfela papierów wartościowych).